AnyStateからリンク（条件が設定してあるもの）をステートにつなぐほど動作が重くなります。
リンクの数というより、「AnyStateから出ている条件の総数」で重さが変わっている感じです。
サンプルゲームで試す場合、「ActionGameMan」のような軽いゲームではわかりませんが、「Advanced Sample: Side-Scroller Mouse Shooter」のような重いゲームだとはっきり変化が出ます。fpsもガタ落ちします。
「設定画面サイズが大きいほど」「（プレイヤーキャラなど）存在するステートの数が多いほど」変化の度合いが大きいようです。
画面が小さくてステートの数が少ない場合は、ほとんど変化が出ません。
しかし、ある程度の規模になると、リンクを4本使っただけでガクガクになります。
「Advanced Sample: Side-Scroller Mouse Shooter」だと、「条件（キー操作でも可）が4つ設定してあるリンク20本」くらいでハッキリ違いがわかると思います。
アクツクではコモンアクションを100個作っても重さの変化は全く感じませんでした。現状はAnyStateを使わずに何とかする方法で対処しておりますが、自由度が低くなってしまいます。